1ª QUESTÃO O teste de Durbin-Watson é o mais utilizado por pesquisadores que têm a intenção de verificar a existência de
1ª QUESTÃO O teste de Durbin-Watson é o mais utilizado por pesquisadores que têm a intenção de verificar a existência de autocorrelação dos resíduos, embora sua aplicação só seja válida para se testar a existência de autocorrelação de primeira ordem, conforme figura seguinte.
Fonte: FÁVERO, L. P. Análise de Dados: Modelos de Regressão com Excel®, Stata® e SPSS®. Rio de Janeiro: Elsevier: 2015.
A estatística de teste sempre varia de 0 a 4 onde:
d = 2 indica que não há autocorrelação;
d < 2 ind ..continua…
continua… d > 2 indica correl serial negativa.
Em geral, se d for menor que 1,5 ou maior que 2,5, existe potencialmente um sério problema de autocorrelação. Caso contrário, se d estiver entre 1,5 e 2,5, a autocorrelação provavelmente não será uma preocupação.
Considerando os parâmetros acima e que a hipótese nula (H0) pressupõe erros aleatórios e ausência de autocorrelação, e que na hipótese alternativa (H1) os resíduos são autocorrelacionados, sabendo-se que determinado modelo de série temporal do Banco Central apresentou DW = 0,38125 e p-valor = 0,00000, a qual conclusão podemos chegar?
ATIVIDADE 1 – ECO – ECONOMETRIA – 52_2024
1ª QUESTÃO O teste de Durbin-Watson é o mais utilizado por pesquisadores
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