MAPA – ECO – INTRODUÇÃO A ECONOMETRIA – 51/2024
Olá, estudante!
Chegou o momento de explorar de forma PRÁTICA os conteúdos aprendidos na nossa disciplina. Para realizar a atividade MAPA, você precisa cumprir duas etapas, a saber:
PRIMEIRA ETAPA: análise da situação problema
Petrobras (PETR4): Produção de Óleo e Gás Sobe 3,7% em 2023 e Atinge Meta
A Petrobras (PETR4) produziu 2,78 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2023, alta de 3,7% ante o ano anterior, com avanços importantes no pré-sal, mas levemente abaixo do centro da meta estimada para o ano, informou a empresa em comunicado na sexta-feira (26/01/2024).
A produção comercial de óleo e gás natural ficou em 2,44 milhões de boed, enquanto a produção apenas de petróleo somou 2,24 milhões de barris por dia (bpd), adicionou a companhia.
O objetivo da empresa era produzir 2,8 milhões de boed, podendo variar em 2% para cima ou para baixo, segundo uma revisão apresentada em novembro.
A previsão para a produção apenas de petróleo era de 2,2 boed.
“Como destaque de 2023, a companhia atingiu recorde anual de produção total própria de óleo e gás natural no pré-sal, com 2,17 milhões de boed, superando o recorde anterior de 1,97 milhão de boed, em 2022 e representando 78% da nossa produção total”, disse a empresa.
A companhia disse ainda que também atingiu o recorde de produção total operada de óleo e gás natural com 3,87 milhões de boed, superando o recorde anterior, de 3,64 milhões de boed, de 2022.
Em 2023, a companhia colocou em operação quatro novas plataformas em importantes áreas do pré-sal e do pós-sal, que contribuíram com o resultado.
VOGLINO, Eduardo. Petrobras (PETR4): Produção de Óleo e Gás Sobe 3,7% em 2023 e Atinge Meta. 2024. Disponível em: <https://comoinvestir.thecap.com.br/petrobras-petr4-producao-de-oleo-e-gas-sobe-37-em- 2023-e-atinge-meta>. Acesso em 28 jan. 2024.
SEGUNDA ETAPA: realização da atividade
Suponha que você faça parte de uma equipe de analistas de uma Corretora e precise estimar o coeficiente beta das ações da Petrobras, tendo em vista o contexto econômico e os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina. Bora resolver a sua Atividade MAPA?!
Lembrando que o coeficiente beta é uma medida de volatilidade ou risco sistemático de uma ação em relação ao mercado todo. Ele é usado para estimar o quanto o preço de uma ação tende a se mover em relação às flutuações do mercado.
Um coeficiente beta de 1 indica que a ação tem uma volatilidade igual à do mercado. Um coeficiente beta maior que 1 indica que a ação é mais volátil do que o mercado, enquanto um coeficiente beta menor que 1 indica que a ação é menos volátil do que o mercado.
Com base nos seus conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, responda o que se pede a seguir:
1) Considerando a relação entre a taxa de retorno das ações da Petrobras (PETR4) e a taxa de retorno do IBOVESPA, você deverá construir um modelo de regressão linear simples e estimar o coeficiente beta das ações da Petrobras, para dados mensais de janeiro de 2016 a janeiro de 2024. Para isso, utilize o arquivo Excel disponibilizado em Material da Disciplina e a Ferramenta Análise de Dados (Regressão) do Excel.
Y = taxa de retorno das Ações da Petrobras (PETR4) X1 = taxa de retorno do IBOVESPA
Taxa de Retorno das Ações da Petrobras (PETR4) = função (taxa de retorno do IBOVESPA)
Obs. Apresente a saída do Excel com a regressão estimada. Pode tirar um print da tela do Excel e colar no formulário padrão.
2) Após a Regressão Linear Simples, indique o modelo estimado. (1 a 2 linhas)
3) Por meio de um diagnóstico interpretativo, analise o Coeficiente de Determinação (R2). (3 a 5 linhas)
4) A função básica do beta é ser um indicador de riscos. Assim, temos Perfil Agressivo (quando Beta é maior que 1); Perfil Neutro (Beta igual a 1) e Perfil Defensivo (Beta menor que 1). A partir do modelo estimado, as ações da Petrobras (PETR4) são indicadas para qual perfil de investidor? (1 a 2 linhas)
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